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作家：张雪杰

感谢实习生欧阳宏禹、胡晋童对本文的孝敬

导读

大类因子发扬上，上周沪深300内逾额收益较好的是市值、分析师、估值。中证500内较好的是价量、市值、分析师。中证1000内较好的是价量、盈利、市值。中证2000内较好的是分析师超预期、价量、盈利。中证全指内较好的是价量、市值、高频分钟。沪深300增强上周逾额1.09%；今年逾额4.32%。中证500增强上周逾额0.47%；今年逾额5.86%。中证1000增强上周逾额1.39%；今年逾额4.92%。中证2000增强上周逾额1.68%；今年逾额8.3%。

选录

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▶ 公募指数增强基金发扬。死心2024年11月15日,沪深300增强基金今年收益名次前三的是易方达沪深300精选增强A（010736.OF）、海富通沪深300指数增强A（004513.OF）、国泰沪深300ETF（561300.SH),逾额永别为6.9%、6.45%、5.02%。中证500增强基金今年名次前三的是招商中证500增强战略ETF（561950.SH）、长信中证500指数增强A（004945.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF),逾额永别为6.7%、6.28%、4.63%。中证1000增强基金今年名次前三的是博时中证1000指数增强A（016936.OF）、招商1000ETF增强（159680.SZ）、国泰君安中证1000指数增强A（015867.OF),逾额永别为11.43%、9.17%、8.1%。国证2000增强基金今年名次前三的是鑫元国证2000指数增强A（018579.OF）、汇添富国证2000指数增强A（019318.OF）、景顺长城国证2000指数增强A（019013.OF),逾额永别为6.78%、3.3%、4.07%。

▶ 单因子发扬。沪深300内上周（2024-11-11至2024-11-15）逾额较好的因子是单季度SP、60日信息比率、单季度毛利润。中证500内较好的是一个月涨跌幅、1分钟旅途动量、20日日内收益。中证1000内较好的是5分钟收益率偏度、5分钟特点残差的偏度、1分钟旅途动量。中证2000内较好的是60日信息比率、1分钟旅途动量、一个月涨跌幅。中证全指内较好的是60日信息比率、分析师量度指标价收益率、1个月解放指导换手率。

▶ 大类因子发扬。上周沪深300内逾额收益较好的是市值、分析师、估值。中证500内较好的是价量、市值、分析师。中证1000内较好的是价量、盈利、市值。中证2000内较好的是分析师超预期、价量、盈利。中证全指内较好的是价量、市值、高频分钟。

▶ 指数增强组合发扬。要素股内选股，死心2024年11月15日，沪深300指数增强战略上周收益-2.2%，逾额为1.09%；今年收益21.52%，逾额为4.32%，逾额最大回撤为-6.14%。中证500指数增强战略上周收益-4.32%，逾额收益为0.47%；今年收益15.39%，逾额收益为5.86%，逾额收益最大回撤为-5.32%。中证1000指数增强战略上周收益-3.24%，逾额为1.39%；今年收益9.54%，逾额为4.92%，逾额最大回撤为-6.62%。中证2000指数增强战略上周收益-2.52%，逾额为1.68%；今年收益7.3%，逾额为8.3%，逾额最大回撤为-3.85%。

▶ 风险提醒：量化模子基于历史数据构建，而历史规则存在失效风险。

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一、公募指数增强基金发扬

二、因子发扬

2.1单因子发扬

2.2 大类因子多头组发扬

三、指数增强战略发扬

以上履行节选自国泰君安证券一经发布的磋磨申诉《上周小市值立场占优，价量因子发扬较好——权益因子不雅察周报第102期》，具体履行（包括风险提醒等）请详见竣工版申诉。

由于合规最新条目，公众号仅展示申诉选录部分，欲得回申诉全文，请登录说念合app小要道或看研报、万得，或相关对口销售或有关分析师。

有关申诉

金工专题

金融工程专题申诉：

1、《从股价抛压视角构造行业轮动战略》（20240721）

2、《解码量化投资 ——国君金工团队的探索与执行【2024中期战略会】》（20240619）

3、《基于基金仓位的投资战略与实战案例》（20240604）

4、《红利财富迎来详情味溢价》（20240114）

5、《关爱股指期货跨期正套契机》（20230818）

6、《微盘股立场有望延续》（20230817）

7、《从资金扩散识别微不雅结构恶化——走动想维下的量化磋磨》（20230711）

量化选股

权益成就因子磋磨系列：

1、《基于level 2行情的高频因子选股效力磋磨：快照数据篇——08》（20240925）

2、《量化选股系列-权益成就因子磋磨申诉书籍》（20240624）

3、《基于Barra CNE6的A股风险模子执行：股票协方差矩阵料想篇——07》（20240531）

4、《基于Barra CNE6的A股风险模子执行：风险因子篇——06》（20240520）

5、《从量化视角复盘A股1995年以来的立场轮动和选股因子发扬——05》（20240423）

6、《基于分钟数据的高频因子选股效力磋磨——04》（20231130）

7、《中证1000和中证2000指数增强战略构建——03》（20230913）

8、《使用基本面因子构建中证500指数增强战略初探——02》（20220721）

9、《基于PEAD效应的超预期因子选股效力怎样——01》（20220601）

解构机器学习系列：

1、《遗传盘算解构与投资想考——解构机器学习系列之一》（20230825）

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量化选股重构系列：

1、《指数要素股调遣的第二次投资契机——量化选股重构系列之一》（20240127）

中枢指数要素股调遣量度系列：

1、《2024年6月中枢指数如期调遣前瞻》（20240508）

2、《中枢指数如期调遣前瞻——2023年12月中枢指数要素股调遣及冲击老本量度》（20231103）

3、《中枢指数中电子和电力开辟权重有望进步——2023年6月中枢指数要素股调遣及冲击老本量度》（20230504）

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量化择时

量化择时磋磨系列：

1、《行业指数怎样择时：通过估值、流动性和拥堵度构建量化择时战略——02》（20240117）

2、《宽基指数怎样择时：通过估值、流动性和拥堵度构建量化择时战略——01》（20230405）

行业轮动

行业轮动磋磨系列：

1、《行业轮动系列——行业成就磋磨书籍》（20240702）

2、《总量与旯旮并重，通过景气度、超预期、估值和拥堵度构建行业轮动模子——10》（20240621）

3、《价钱动量因子在行业轮动上的效力磋磨——09》（20230807）

4、《行业轮动模子的ETF组合落地步调磋磨——08》（20230515）

5、《基金握仓归附在行业轮动上的利用——07》（20221125）

6、《怎样基于分析师量度数据构建行业轮动战略——06》（20221011）

7、《怎样消亡走动拥堵行业：通过拥堵度构建行业轮动战略——05》（20220919）

8、《怎样使用事迹预报和事迹快报纠正景气度行业轮动模子——04》（20220614）

9、《怎样基于北向资金构建行业轮动战略——03》（20220610）

10、《怎样基于PEAD超预期因子构建行业轮动战略——02》（20220426）

11、《怎样基于景气度构建行业轮动战略——01》（20220412）

行业量化投资系列：

1、《全自动构建全一级行业景气指数的步调》（20240820）

2、《铜行业变量订价规则与量化投资模子——行业量化投资系列之三》（20240528）

3、《芯片行业情景监测与量化投资模子——行业量化投资系列之二》（20240221）

4、《煤炭行业的中枢开动因素与量化投资步调——行业量化投资系列之一》（20230905）

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立场轮动

立场轮动磋磨系列：

1、《量化视角多维度构建大小盘立场轮动战略 ——之一》（20241104）

大类财富成就

大类财富成就量化模子磋磨系列：

1、《基于脉络聚类和动量效应纠正风险平价战略 ——之九》（20241101）

2、《财富成就系列——大类财富成就量化模子磋磨书籍》（20240626）

3、《宏不雅风险成就步调想考：以风险平价和风险最小化为例——之八》（20240530）

4、《宏不雅因子财富成就框架的纠正——之七》（20240411）

5、《大类财富成就战略落地步调磋磨——之六》（20240115）

6、《不同协方差矩阵料想步调对比分析——之五》（20230628）

7、《基于宏不雅因子的大类财富成就框架——之四》（20230614）

8、《桥水全天候战略和风险平价模子全主见——之三》（20230528）

9、《手把手教你杀青Black-Litterman模子——之二》（20230406）

10、《大类财富成就体系简析——之一》（20230322）

套利战略磋磨

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套利战略磋磨系列：

1、《中枢指数如期调遣量度及套利战略磋磨——01》20241110、

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孳生品磋磨

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期权磋磨系列：

1、《怎样使用期权对冲指数波动风险》（20240715）

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文件解读

学术纵横系列：

1、《订单流数据特征挖掘的机器学习步调——五十四》（20240529）

2、《怎样构建更灵验的股票间动量——五十三》（20231120）

3、《昼夜收益差的形成机制——之五十二》（20231009）

4、《详实型股票的特征 ——之五十一》（20230822）

5、《基于往常现款流构建新价值因子——之五十》（20230801）

6、《估值分化期的价值战略——之四十九》（20230712）

7、《风险变化怎样影响成交量——之四十八》（20230710）

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杰作文件解读系列：

1、《Gerber统计法：料想投资组合协方差矩阵的新步调——（三十四）》（20240622）

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如期申诉

大类财富成就模子月报：

1、《国内权益财富发扬火热，国内财富风险平价战略今年收益达5.66%（202410）》（20241009）

2、《恒生指数8月录正收益，国内财富成就战略收益最高达5.32%——202408》（20240903））

3、《黄金财富发扬亮眼，风险平价类战略夏普比率较高——202407》(20240802)

量化行业成就月报：

1、《PEM-VC行业轮动模子2024年逾额收益14.80%，医药、电新、有色等名次靠前——25》（20240904）

2、《PEM-VC行业轮动模子2024年前7月逾额收益13.84%——24期》（20240813）

3、《行业轮动超预期、资金流模子4月逾额收益1.79%、2.52%——23》（20240506）

选股因子周报：

1、《本周小市值立场占优，价量因子发扬较好——99》（20241029）

2、《本周成长因子发扬较好，估值因子逾额收益回撤较大——98》（20241025）

3、《本周小市值立场发扬欠安，成长、超预期因子逾额收益较好——97》（20241015）

主动量化周报：

1、《银行抛压较小，部分耗尽行业已接近超跌反弹》（20240825）

2、《银行、食物饮料等行业短期抛压较小》（20240820）

立场因子不雅察周报：

1、《动量立场回撤明显，小盘成长强于大盘价值——7》（20241028）

2、《动量立场发扬出色，高流动立场回撤较大——6》（20241014）

3、《成长立场旯旮回撤，质地立场继续强势——5》（20240923）

大类财富成就模子周报：

1、《多财富成就战略本周发扬较好，收益最高达0.42%——1》（20240119）

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团队成员简介

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法律声明：

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